В 2019-м году к нам обратился клиент с непростой задачей – автоматизировать операции трейдеров с опционами на Срочном рынке Московской Биржи. Операции маркет-мейкера, простое котирование для набора позиции, автоматическое хеджирование, расчёт собственных поверхностей волатильности, визуализация актуальных позиций, pre-trade моделирование позиций и множество других задач. Помимо всего прочего сложность заключалась в том, что были очень высокие требования к быстродействию системы.